Tout savoir sur La Méthode à la Con (MALC)

[PRIEEST]

A condition de porter les bonnes lunettes, pour suivre... !!!

[Parisboy]

[Parisboy]

[Parisboy]

[Parisboy]

PRIIEST

C'est l'été, les vacances ok

mais es-tu sûr que tu n'en fais pas trop ?

[PRIEEST]

T'en fait pas !!! C'était juste pour lancer la file... et accompagner la lecture de tes messages... qui sans cela pouvaient paraître abrupts, non ?
On va suivre avec la longue vue... pour bien faire !
Amicalement.

[Parisboy]

L’idée de base de cette technique (de Wilfried Ledoux) était de clarifier les patterns graphiques qui se traduisaient en swings significatifs de façon à l'aider dans le timing de ses propres opérations concernant une action donnée avec un maximum d’efficacité.

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exemple de "clarification des patterns graphiques qui se traduisent en swings significatifs" via la Méthode à la Con (MALC) - parisboyisation d'outils désuets et de concepts éculés lus dans de vieux grimoires poussièreux

"clarification des "Vagues"" pour :

- les Nuls
- les Elliottistes
- les Elliottistes nuls

après relecture j'ai vu que j'avais oublié " les Elliottistes confirmés !"

[lassitude]

après relecture j'ai vu que j'avais oublié " les Elliottistes confirmés !"

que le fiel leur tombe sur la tête!!!

[jones]

Comme je ne peux pas attendre 8 ans afin de savoir si ça monte ou ça baisse, et ne parlant pas l'anglais, je ne mets pas le "square of nine" sur mes graphes à la con, en 30 sec. La preuve :

[Parisboy]

Comme je ne peux pas attendre 8 ans afin de savoir si ça monte ou ça baisse, et ne parlant pas l'anglais, je ne mets pas le "square of nine" sur mes graphes à la con, en 30 sec. La preuve :

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explications SVP

[Parisboy]

Genèse et histoire des Enveloppes comme outil (désuet) de l'Analyse Technique

2/ Chester W. KELTNER

A peu près au même moment où LeDoux copyrightait sa “Twin-Line » technique, Chester W. Keltner se positionnait en précurseur de choses à venir lorsqu’il publia sa “Ten-Day Moving Average Rule” dans son livre publié en 1960 “How to Make Money in Commodities”.

Keltner commença par calculer le « typical price » — additionner le plus haut, le plus bas, et le cours de clôture pour une période donnée et diviser le tout par 3.

Keltner calcula une moyenne mobile 10 jours du “typical” price et la projeta sur un graphique.

Ensuite Keltner calcula une moyenne 10 jours du range journalier (haut-bas).

En tendance baissière Keltner calcula et traça une ligne égale à la moyenne 10 jours du typical price plus la moyenne 10 jours du range.

Cette dernière ligne formait la buying line, la ligne où vous couvrez votre position short et passez long (inversant votre position de short à long).

En tendance haussière la moyenne de la range journalière est soustraite de la moyenne du “typical price” pour générer une selling line.

Quand le prix chute en dessous de la selling line, vous fermez vos positions longues et vous vendez à découvert (sold short) (inversant votre position de long à short

Les techniques utilisées par Keltner sont significatives de plusieurs manières:

Tout d’abord, selon Bollinger l’utilisation du “typical price” était perspicace.

Selon Bollinger Le “typical price” donne une meilleure appréciation du prix où la majorité des échanges ont lieu que le prix le plus communément utilisé, le cours de clôture.

Toujours selon Bollinger En incluant le cours d’ouverture, le « typical price » capte partiellement une partie de l’activité qui a eu lieu entre deux sessions.

Ceci est particulièrement utile pour ce qui est des marchés actuels où un seul type de cours peut ne pas couvrir la totalité de l’activité du marché durant cette période.

Par exemple, a quote on an NYSE stock will usually reflect the NYSE session, and may or may not include off-exchange or after-hours trading.

De plus, significant activity occurs overseas, which may or may not overlap the primary session covered by your quote.

Si dans son livre Bollinger pour une question de simplicité et de claret utilise le cours de clôture, il conseille fortement l’emploi du “typical price”.

Ensuite, l’utilisation par Keltner du range journalier pour déterminer l’intervalle entre la moyenne et l’enveloppe préfigurait en quelque sorte les méthodes plus adaptatives qui furent développées plus tard.



Keltner Buy and Sell Lines. Les buying et selling prices peuvent être combinées pour former des “bands”. (SOURCE: How to Make Money in Commodities by Chester W. Keltner, Kansas City, Mo.: The Keltner Statistical Service,1960.)


Pour Bollinger Le range journalier incorpore aussi dans la méthodologie un élément de volatilité, qu’il pense être crucial pour la réussite d’un trade.

Enfin, si les 2 buy et sell lines avaient été présentées simultanément et de manière continue, plutôt qu’à la manière de Keltner – en damier ou individuellement en alternance, vous auriez obtenu ce qui aurait pu être le premier exemple d’une « trading band » dans l’acceptation qui devint plus tard répandue.




Keltner Channel, IBM, 150 days. Les Keltner buy et sell lines
Se combinent pour former des ”trading bands”.

[jones]

[Lou Daniela]

Juste un petit message de passage pour remercier le partage sur les concepts généraux d'une méthode qui n'en a de con que le nom.

[Parisboy]

Genèse et histoire des Enveloppes comme outil (désuet) de l'Analyse Technique

3/ Richard DONCHIAN

Dans les années 1960 Richard Donchian choisit l’approche simple, mais élégante, de laisser le marché fixer lui-même ses propres enveloppes de trading via sa règle des 4 semaines. Le concept était la simplicité même.

On achetait quand le plus haut des 4 dernières semaines était dépassé et on vendait quand le plus bas des 4 dernières semaines était cassé.

Dans un test qui à suivi concernant plusieurs systèmes de trading automatisés, cette règle fut sélectionnée comme étant la meilleure parmi beaucoup d’autres testées par Dunn & Hargitt, une firme respectée de trading et d’analyse à son époque.

La règle des 4 semaines donna bientôt naissance à des enveloppes en tirant une ligne droite égale au haut le plus haut et au bas le plus bas des 4 dernières semaines.

Ce concept de fixer la limite supérieure au plus haut d’une période N et la limite inférieure de l’enveloppe au plus bas de la même période N est souvent présentée aujourd’hui comme le “Donchian Channel”

Ce concept est réputé être au coeur de l’une des méthodologies de trading les plus connues et les plus profitables, celle employée par les Turtles.




Donchian Channel, IBM, 150 jours.

[mobydick]

On trouve tout sur le Net !

Merci à Alain pour le travail d'explication !